ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-04-10 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 10,480 | 10,062.90 | 4.14 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미: ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 고평가(양의 괴리율)된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실: 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브의 시장가격은 10,480원으로 마감하여, 순자산가치 10,062.90원보다 4.14% 수준으로 고평가 되었습니다. 3. 발생원인: 동 ETF를 구성하는 다수 종목은 인도 거래소에 상장되어 있습니다. 2025년 4월 10일은 인도 거래소 휴장일(Mahavir Jayanti)로, 동 기간동안 동 ETF의 iNAV 변화는 환율 변동분에 의해서만 소폭 발생하였습니다. 반면, 유동성 공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물 등을 헤지수단으로 활용하고 있어 ETF평가액에 환율 변동률 외에도 실시간 지수선물가격을 반영하여 최종 호가를 제시하고 있습니다. 따라서 해외 시장에 상장된 헤지 수단의 가격 변동이 클 경우 괴리율이 확대될 수 있습니다. 4. 참고사항: 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미