ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2020-09-22 | KINDEX 일본TOPIX레버리지(H) | 13,860 | 15,033.55 | -7.80 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료시에 산출한 실시간 순자산가치의 차이를 실시간순자산가치로 나눈 값으로서 표시한 투자위험 지표로, 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 장종료시에 산출한 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX 일본TOPIX레버리지(H)의 시장가격은 13,860원으로 마감하여, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 15,033.55원) 보다 -7.80% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 일본은 2020년 9월 22일 '추분의 날' 휴일로 주식/선물시장이 휴장됨에 따라 휴장일동안 지수의 등락률은 변동하지 않았으며, 기초자산시장이 휴장임에 따라 유동성공급자(LP)가 적정호가를 제시하기 어려운 상황에서, 종가기준으로 순자산가치 대비 저평가된 가격으로 체결이 이뤄져 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미