ETF기타시장안내
| 제목 | 펀드 기준가격 산정(Cut-off)도입에 따른 유의사항 안내 |
| 내용 | 펀드 기준가격 산정(Cut-off) 제도가 10/5일부터 시행*됨에 따라 동 ETF의 순자산가치(NAV)평가방식 및 관련 지표산출기준 등이 아래와 같이 변경됨을 안내 드리오니 투자에 참고 부탁드립니다. * 근거 : 자본시장법시행령 제260조제1항 1. 대상종목: 한국거래소에 상장된 ETF중 중국, 일본, 베트남, 홍콩, 대만 ETF(합성ETF, 레버리지, 인버스 포함) 2. 변경사항 안내 2-1) 순자산가치(NAV) 산정 방식변경 (변경 전) 기초자산(증권, 해외파생상품 등)의 당일종가를 NAV에 반영 (변경 후) 기초자산의 전일종가를 NAV에 반영 - 기존에 당일종가로 평가하던 아시아 국가(일본, 중국, 홍콩,대만, 베트남 소재 기초자산)의 경우 전일종가로 NAV 가치를 평가함을 의미 2-2) 장중순자산가치(iNAV) 산정방식 변경 (변경 전) 전일NAV * (T일의 실시간 기초지수/T-1일 기초지수종가) (변경 후) 전일NAV * (T일의 실시간 기초지수/T-2일 기초지수종가) 2-3) 상관계수 및 추적오차 (변경 전) NAV의 T-1일 대비 등락률과 기초지수의 T-1일 대비 등락률을 기준으로 산정 (변경 후) NAV의 T-1일 대비 등락률과 기초지수의 T-2일 대비 T-1의 등락률을 기준으로 산정 2-4) 설정·환매 청구마감 시간 변경(투자설명서 개정) 관련 (변경 전) 16시 30분 (변경 후) 12시 - 설정/환매는 개인투자자들이 주로 거래하는 유통시장이 아닌 발행시장에서 발생하는 거래를 의미함 - 청구마감 시간 이후의 설정/환매 제약으로 인해 유동성공급자(LP)의 호가 제시가 원활하지 않을 수 있으며, ETF의 시장가격이 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 다르게 움직일 수 있음 3. 시행일 : 2020. 10. 5 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |