ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-01-31 | RISE 중국MSCI China(H) | 8,740 | 8,537.46 | 2.37 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : RISE 중국MSCI China(H)의 시장가격은 01월 31일자 8740원으로 마감하여, 순자산가치(8537.46)보다 2.37% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 1월 31일 중국/홍콩 증시의 휴장으로 인해 발생하였습니다. 해당 국가의 휴장일에는 유동성공급자(LP)의 실시간 헷지가 불가능하여 호가 제출이 어렵습니다. 이러한 상황에서 한국 증시의 장내에서 일부 거래가 순자산가치(iNAV)와 괴리가 큰 가격에 체결되며 괴리율이 확대되었습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미