ETF기타시장안내
| 제목 | 지수 방법론 변경 안내 |
| 내용 | 당사 삼성 KODEX 미국나스닥100선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) ETF의 지수 방법론 변경을 아래와 같이 안내 드리오니 투자자께서는 매매 등 투자 시 유의하시기 바랍니다. 1. 대상 ETF기본정보: 삼성 KODEX 미국나스닥100선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) (종목코드: 409810) 2. 변경 사유 - 지수제공자인 Nasdaq Inc의 Nasdaq-100 지수 방법론 변경 3. 변경 내용 (변경 전) - 상장 거래소: Nasdaq Global Select / Global Market 한정 - 적격성 판단을 위한 시가총액 산정 기준: 적격성, 순위 및 가중치 선정 시 상장 주식만을 기준으로 산정 - 신규 편입(Fast Entry): 정기 리밸런싱 또는 구성종목 교체 시에 편입 가능 - 유동비율 요건: 최소 10% 이상 유동주식 필요 - 종목 퇴출 기준: 스핀오프(spin-off)로 인해 지수에 편입된 종목이, 지수 편입 후 두 번째 정규 거래일 종료 시점까지 최소 0.10% 이상의 지수 내 비중을 확보하지 못할 경우 퇴출 - 분기 내 TSO(총발행주식수) 관련 조항: TSO의 변동이 10%를 초과할 경우, 분기 중에도 지수 구성 종목이 변경될 수 있음. (변경 후) - 상장 거래소: 미국 내 Nasdaq 계열 거래소 상장 요건으로 확대 (단, Nasdaq Capital Market 제외) - 적격성 판단을 위한 시가총액 산정 기준: 적격성, 순위 선정 시 총시가총액(상장주식+비상장주식)을 사용하며, 가중치는 동일하게 상장 주식만을 기준으로 산정 - 신규 편입(Fast Entry): Nasdaq에 새로 상장된 기업은 일반적으로 적격 거래소에서 거래가 시작된 지 7일째 되는 날의 총시가총액(상장주식 및 비상장주식 포함)을 기준으로 Nasdaq-100 지수 편입 자격을 평가받고, 해당 평가일 기준 시가총액 순위에서 상위 40개 대상 기업에 포함될 경우, 'Fast Entry' 자격을 얻게 됨. 일반적으로 편입은 상장 후 15거래일째에 이루어지나, 예정된 리밸런싱 또는 재구성 일정이 겹치는 경우에는 표준 일정 규정이 적용됨. 'Fast Entry'를 통해 추가된 기업은 일반적인 경과 기간 요건에서 면제되며, 빠른 편입 시점에는 기존 구성 종목이 제외되지 않으며, 다음 정기 재조정 또는 재구성 시점까지 지수 내 종목 수가 일시적으로 100개를 초과할 수 있음. - 유동비율 요건: 유동비율 요건 삭제. 단, 유동주식 비율이 33.3% 미만인 증권의 경우, 지수 편입 비중은 시가총액 중 유동주식 비율의 3배와 해당 증권의 적격 상장 시가총액의 100% 중 더 작은 값을 기준으로 산정됨. 유동주식 비율이 33.3% 이상인 증권은 적격 상장 시가총액 전액을 기준으로 편입 비중이 산정되며, 유동주식 비율은 분기별로 재검토됨. - 종목 퇴출 기준: 스핀오프(spin-off)로 인해 지수에 편입된 종목이, 지수 편입 후 두 번째 정규 거래일 종료 시점까지 전체 시가총액 기준으로 지수 편입 자격이 있는 기업 중 상위 125위 이내에 들지 못할 경우 퇴출 - 분기 내 TSO(총발행주식수) 관련 조항: 모든 TSO 변경 사항은 분기 리밸런싱 및 연간 재구성시에만 적용됨. 4. 기타 안내 및 주요 일정 - 공시 일정: (총5회) 2026.04.13 / 2026.04.20 / 2026.04.27 / 2026.05.04 / 2026.05.14 - 증권신고서 효력발생 예정일: 2026.05.15 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자: 삼성자산운용 - 홈페이지: www.kodex.com - 문의처: 1533-0300 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |