ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-09-05 | 삼성 KODEX 국고채30년액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 96,110 | 97,118.98 | -1.03 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 96,110원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 97,118.98원) 보다 1.03% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 지수사의 오류로 인하여 해당 ETF의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 발생하고 있습니다.유동성공급자(LP)는 자체적으로 추정순자산가치(iNAV)를 계산하여 호가를 제출하고 있지만, 원활한 호가 제출이 제한되어 일시적으로 괴리가 발생하였습니다. 이 점 유의하여 투자하시길 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미