ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-12-19 | 삼성 KODEX 국고채30년액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 120,500 | 119,281.48 | 1.02 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 120,500원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 119,281.48원) 보다 1.02% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 초장기채 금리의 변동성 확대로 구성종목 중 일부 종목의 실시간 가격이 적절히 추정되지 않아 양(+)의 괴리가 발생했습니다. 그러나 유동성 공급자의 호가는 적정한 수준으로 제출되어 체결 가격에 이상은 발생하지 않았습니다. 금리 변동성 확대시 일시적으로 추정기준가(iNAV)와 LP 제출 가격의 괴리가 발생할 수 있으니 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미