ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-08-05 | UNICORN 생성형AI강소기업 액티브 | 10,060 | 6,825.96 | 47.37 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : UNICORN 생성형AI강소기업 액티브 ETF의 시장가격은 8월 5일자 10,060원으로 마감하여, 순자산가치(6,825.96원) 보다 +47.37% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : UNICORN 생성형AI강소기업 액티브 ETF의 경우 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간에 유동성공급자(LP)의 매도호가 수량이 충분하게 제출되고 있지 않은 상황이었으며, 장 마감 시점에서 유동성공급자(LP)의 매도호가 수량보다 더 큰 매수 주문이 시장가로 유입되면서, 시장가 매수 주문 수량이 체결할 수 있는 모든 매도호가 수량을 초과하면서 고평가된 가격으로 마감하게 되었고, 이로 인해 매우 큰 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가 제시가 원활하지 아니하며, 이에 따라 실시간 추정기준가(iNAV)와 상이한 고평가 또는 저평가된 가격으로 종가가 형성되어 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미