ETF 상관계수 기준 미달 발생
| 대상 | 액티브 ETF 상관계수 0.7 미만 | ||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | 상관계수 |
| 2026-07-14 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 0.69 | |
| 발생 원인 | 1. 상관계수의 의미 : ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)가 기초지수를 얼마나 잘 추종하는지를 수치화 한 투자지표로서 동 수치가 +1에 가까울수록 NAV가 기초지수와 유사하게 움직임을 의미합니다. 2. 발생사실 : UNICORN 생성형AI강소기업액티브의 상관계수는 2026년 07월 14일 자로 기준치 0.7을 미달하였습니다. 3. 발생원인 : UNICORN 생성형AI강소기업액티브는 기초지수의 수익률을 추종하는 패시브 ETF가 아닌 액티브 ETF로 편입종목과 비중을 조절하여 비교지수 이상의 초과수익을 추구하는 ETF입니다. 따라서 포트폴리오에 편입된 종목과 비교지수에 포함된 편입종목의 내역과 비중이 달라질 수 있습니다. UNICORN 생성형AI강소기업액티브 보유종목과 비교지수에 포함된 종목의 수익률이 지속적으로 차이가 날 경우 상관계수가 낮아질 수 있습니다. 4. 해소방안 : 비교지수인 iSelect AI 지수의 구성종목 중 비중이 높고 투자 매력도가 우수한 종목을 적극 편입하여 비교지수와의 상관계수를 제고할 계획입니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||