백테스트란
정해 둔 매수·매도 규칙을 과거 가격 데이터에 그대로 적용해 보고 얼마나 벌고 잃었는지 계산하는 방법입니다. 실제 돈을 쓰기 전에 규칙을 점검해 보는 용도입니다.
결과에서 볼 것
- 수익률: 같은 기간 단순 보유 수익률과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
- 매매 횟수와 승률: 횟수가 너무 적으면 우연일 수 있습니다.
- 평균 이익과 손실: 승률이 낮아도 이익이 손실보다 크면 유리할 수 있습니다.
- 최대 낙폭(MDD): 고점에서 저점까지 가장 크게 줄어든 비율로, 견딜 수 있는 손실 폭을 가늠하게 해 줍니다.
한계
- 과거에 잘 맞은 규칙이 앞으로도 맞는다는 보장은 없습니다.
- 기간과 종목에 너무 맞춰 만든 규칙(과최적화)은 실전에서 성과가 크게 떨어집니다.
- 수수료, 세금, 호가 단위, 체결 가능 여부, 거래정지 같은 현실 조건을 단순화하면 결과가 부풀려집니다.
TITAN에서 해 보기
종목 터미널의 차트 아래 "매매전략 백테스트"에서 전략을 고르고 실행하면 매수·매도 지점이 차트에 표시되고 수익률, 승률, 최대 낙폭이 계산됩니다. 신호 다음 봉의 시가에 전량 매매한다고 가정하고, 수수료와 거래세 반영 여부를 고를 수 있습니다. 참고용 계산이며 투자 권유가 아닙니다.