파생상품거래 손실발생
| 1. 파생상품거래 종류 | 통화옵션 및 통화선도 파생상품 평가 및 거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) | 4,211,016,315원 | |
| 자기자본(원) | 52,284,482,983원 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.05% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화옵션거래를 하였으나 예상치 못한 환율급등으로 인하여 통화옵션관련 손실이 발생하였습니다. |
||
| 4. 손실발생(확인)일자 | 2008-10-06 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 아래내역은 통화옵션과 통화선도를 합한 내용입니다. 1) 3/4분기 파생상품 손실발생 내역 ( 08.07.01 ~ 08.09.30 ) -. 파생상품거래손실: -3,820,224,201원 -. 파생상품평가손실: -4,394,882,633원 -. 파생상품거래이익: 638,310,000원 -. 파생상품평가이익: 3,365,780,519원 ==================================== (합계액): -4,211,016,315원 ※ 파생상품거래손실 38억원에는 중도환매로 인한 거래손실 12억5천만원이 포함되어있습니다. 2) 2008년 3분기누계 파생상품 손실발생액 ( 08.01.01 ~ 08.09.30 ) -. 파생상품거래손실: -5,807,557,948원 -. 파생상품평가손실: -14,784,208,152원 -. 파생상품거래이익: 669,183,087원 -. 파생상품평가이익: 3,365,780,519원 ==================================== (합계액): -16,556,802,494원 3) 상기 자기자본은 2007년도말 자기자본 기준임. 4) 반기말(6/30) 환율 = 1043.40원/달러 분기말(9/30) 환율 = 1187.70원/달러 5) 상기 파생상품 평가손실은 평가시점을 기준으로 미래에 발생할 전체 손실을 추정한 금액(미실현 손익)입니다. 따라서, 평가시점의 환율변동에 따라 상기 평가금액은 변동되며, 향후 환율이 상승하면 평가손실이 증가하고, 반대로 하락하면 평가손실은 감소하게 됩니다. 6) 3분기 중 발생한 파생상품손실 주요금액은, 금년 계약 총13건 중, 당사가 3분기중 중도환매 등으로 처리하지못한 계약 4건으로 인하여 주로 발생하였습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||