상장형 수익증권 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 상장형 수익증권 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | 상장형 수익증권 가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-08-25 | 대신 KOSPI200인덱스 X클래스 | 18,730 | 19,536.53 | 4.12 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : 상장형 수익증권 시장가격과 상장형 수익증권 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 상장형 수익증권 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 상장형 수익증권의 시장가격은 18,730원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV: 19,536.53원) 보다 4.12 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 상장형 수익증권의 경우 장중 거래가 이루어졌으나, 시장 변동 후 장마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
순자산가치의 차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, 상장형 수익증권 가격의
고평가(양의괴리율) 및 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미