파생상품거래 손실발생
| 1. 파생상품거래 종류 | 통화선물, 환변동보험 (통화선도) | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) | 48,123,683,147원 | |
| 자기자본(원) | 89,066,750,920원 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.4% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화선물거래 및 환변동보험에 가입하였으나, 예상치 못한 미국 달러화의 강세로 인한 통화선물 및 통화선도 관련 손실이 발생하였음. | ||
| 4. 손실발생(확인)일자 | 2008-11-13 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 파생상품손실 금액은 2008년 9월 30일 기준으로 발생 및 평가한 금액임. 2) 3분기누계 파생상품 손익내역(08.01.01~08.09.30) - 통화선도거래이익:610,654 원 - 통화선물거래이익:458,925,000 원 - 통화선물거래손실:2,307,770,000?원 - 통화선도거래손실:1,552,674,109?원 - 통화선도평가손실:1,411,459,692 원 3) 2008년 9월 30일 현재 미결제 약정잔액 - 통화선물:USD 6,500,000 - 환변동보험:USD 3,205,000 (평가환율 1,187.7원) EUR 2,400,000 (평가환율 1,707,2원) 4) 상기 통화선도평가손익은 평가기준일 현재 확정되지않은 미실현손익으로써, 향후 환율의 변도에 따라 변동할 수 있습니다. 5) 당사는 환리스크관리규정에 따라 순수한 헷지목적의 상품만을 거래하고 있으며, KIKO상품과 같은 통화옵션상품은 운용하고 있지 않습니다. 6) 또한, 파생상품손익에 상대되는 외환차손익(환차손익포함)은 4,641백만원(3분기누계)이 발생하였습니다. 7) 상기 자기자본은 2007년도말 기준임 |
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