파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 환변동보험(통화선도), 통화선물 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) | 2,339,759,897원 | |
| 자기자본(원) | 44,530,555,259원 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.3% | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화선물거래 및 환변동보험에 가입하였으나, 예상치 못한 미국달러화의 강세로 인한 통화선물 및 통화선도 관련 손실이 발생하였음. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2008-11-07 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 파생상품손실 발생금액은 2008년 3분기 발생 금액입니다. 2) 2008년 3분기 파생상품손익 내역 (2008.07.01 ~ 2008.09.30) - 통화선물거래이익 : 377,245,000원 - 통화선물거래손실 : 1,471,295,000원 - 통화선도거래손실 : 1,201,140,315원 - 통화선도평가손실 : 44,569,582원 3) 2008년 3분기누계 파생상품손익 내역 (2008.01.01 ~ 2008.09.30) - 통화선도거래이익 : 2,082,752원 - 통화선물거래이익 : 611,490,000원 - 통화선물거래손실 : 3,016,130,000원 - 통화선도거래손실 : 3,800,565,550원 - 통화선도평가손실 : 1,992,556,261원 4) 상기 통화선도평가손익은 평가기준일 현재 확정되지 않은 미실현손익으로써, 향후 환율의 변동에 따라 변동할 수 있습니다. 5) 당사는 환리스크관리규정에 따라 순수한 헷지목적의 상품만을 거래하고 있으며, KIKO상품과 같은 통화옵션상품은 운용하고 있지 않습니다. 6) 또한, 파생상품손익에 상대되는 외환차손익(환산손익포함)은 3분기에 7,014백만원(3분기누계 11,039백만원)의 이익이 발생하였습니다. 7) 상기 자기자본은 2007년말 기준입니다. |
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