파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선물,환변동보험(통화선도) | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 5,828,169,551원 | |
| 자기자본(원) | 61,487,931,131원 | ||
| 자기자본대비(%) | 9.48% | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화선물거래 및 환변동보험에 가입하였으나, 예상치 못한 미국달러화의 강세로 인한 통화선물 및 통화선도 관련 손실이 발생하였음. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2010-08-13 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 파생상품손실 발생금액은 2010년 2분기까지의 누계 발생 금액입니다. 2) 2010년 2분기누계 파생상품손익 내역 (2010.01.01 ~ 2010.06.30) - 통화선도거래이익 : 140,063,574원 - 통화선도평가이익 : 1,322,621,607원 - 통화선물거래이익 : 6,010,477,000원 - 통화선도거래손실 : 31,207,087원 - 통화선물거래손실 :12,649,967,000원 - 통화선도평가손실 : 620,157,645원 ==================================== 2분기누계 손익합계 :-5,828,169,551원 3) 상기 통화선도평가손익은 평가기준일 현재 확정되지 않은 미실현손익으로써, 향후 환율의 변동에 따라 변동할 수 있습니다. 4) 당사는 환리스크관리규정에 따라 위험회피목적으로 파생상품을 운용하고 있으나,반기검토시 외부감사인의 의견에 따라 위험회피목적이 아닌 투자목적으로 인식하였습니다. 5) 또한, 파생상품손익에 상대되는 외환차손익(환산손익포함)은 2분기에 3,346백만원(2분기누계 1,856백만원)의 이익이 발생하였으며,KIKO상품과 같은 통화옵션상품은 운용하고 있지 않습니다. 6) 상기 자기자본은 2010년반기말 기준입니다 7) 상기손실발생 일자는 회사의 파생상품 거래에 따른 외부감사인의 회계처리 의견을 확인 한 일자 입니다. |
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