ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2016-02-12 | 한국투자 KINDEX 일본레버리지증권상장지수투자신탁(주식-재간접파생형)(H) | 8,840 | 8,440.59 | 4.73 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX일본레버리지(H)의 시장가격은 8,840원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 8,440.59원) 보다 4.73% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KINDEX 일본레버리지(H) ETF의 장마감 직전 10분(14시 50분~15시) 동시호가시간에 기초자산인 일본 주식시장 및 선물시장의 큰 가격변동으로 인해 양(+)의 괴리가 발생했습니다. 장마감 동시호가시간대의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미