ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2018-01-08 | 한국투자 KINDEX 일본TOPIX레버리지(H) | 21,000 | 20,304.91 | 3.42 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX일본레버리지(H)의 시장가격은 21,000원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 20,304.91원) 보다 3.42%고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 일본은 2018년 1월 8일 Coming-of-age Day 휴일로 주식/선물시장이 휴장됨에 따라 휴장일동안 지수의 등락률은 변동하지 않았으며, 기초자산시장이 휴장임에 따라 유동성공급자(LP)가 적정호가를 제시하기 어려운 상황에서, 종가기준으로 순자산가치 대비 고평가된 가격으로 체결이 이뤄져 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미