ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-01-16 | 삼성 KODEX 미국에너지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) | 12,735 | 13,020.94 | -2.19 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 12,735원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 13,020.94원) 보다 2.19% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 펀드의 유동성공급자(LP)는 미국 CME GLOBEX(전산장)의 선물을 활용하여 장내 유동성을 공급하고 있으며, 1월 16일 전산장의 휴장으로 인해 실시간 헷지가 불가능하여 순자산 대비 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미