ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-01-27 | 삼성 KODEX 미국S&P500에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 13,160 | 13,435.64 | -2.05 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 13,160원으로 마감하여, 순자산가치(13,435.64원) 보다 2.05% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 국내 증시 개장시간 동안 높은 시장 변동성으로 인하여 유동성 공급자의 호가 제시가 원활하지 않아서 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 평가와 거래시점의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미