ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2017-12-28 | 키움 KOSEF 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 5,865 | 5,805.12 | 1.032 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 200선물인버스2X의 시장가격은 12.28일자 5,865원으로 마감하여, 순자산가치(5,805.12원) 보다 1.03% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 동종목은 28일 마지막 거래일 동시호가[15시 20분~15시 30분] 시점에 호가시스템이 변동폭이 컸던 장중순자산가치(iNAV)를 정확히 반영하지 못하고, 종가에 기초지수인 코스피200선물지수가 급등하며 마감함에 따라 순자산가치대비 고평가된 가격으로 마감, 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가 제시가 원활하지 아니하며, 이에 따라 실시간 장중기준가(iNAV)와 상이한 고평가 또는 저평가된 가격으로 종가가 형성되어 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익영업일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매 가능하니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미