ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-10-06 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 6,185 | 6,437.61 | -3.92 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 차이나전기차레버리지(합성)의 시장가격은 6,185원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 6,437.61원) 보다 3.92% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 중국은 10월 4~6일 National Day 휴일로 인해 시장이 휴장했습니다. 휴장일 동안 Solactive China EV and Battery 지수는 변동하지 않으며, 추정순자산가치(iNAV)는 환율 변동에 의해서만 움직였습니다. 한편, 본 ETF의 LP는 홍콩에 상장된 ETF를 이용해 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 홍콩 시장은 휴장이 아니었지만 중국 시장 휴장으로 홍콩 거래소의 ETF가 기준가 대비 괴리가 발생했고, 이 홍콩 ETF의 괴리율이 본 ETF 괴리율의 주 원인이 되었습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미