ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-11-06 | KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 19,820 | 20,328.97 | -2.50 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성)의 시장가격은 11월 06일자 19,820원으로 마감하여, 순자산가치(20,328.97)보다 2.5% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, ETF 구성종목 중 상한가격에 도달한 종목들이 40% 정도로, ETF의 헷지를 위한 개별 구성종목 매수가 불가능한 상황이 연출되었습니다. 따라서 유동성공급자(LP)의 매수 호가 제출이 어려운 상황이 연출되며 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미